Extrema stochastischer Folgen und Prozesse

Zeit und Ort     

     Uni Berlin,  Wegelerstrasse 6, 501 , MIttwoch 10h c.t. 

Inhalt

• Folgen unabhängiger Zufallsvariablen

• Extremalverteilungen

• Abhängige Folgen

• Stationäre Folgen

• Gauss’sche Prozesse

• Punktprozesse der Extrema

• Niveauüberschreitungen

• Differenzierbare Gauss’sche Prozesse

• Pfadeigenschaften bei Überschreitungen

Skript

            Zur Vorlesung existiert ein SKRIPT. Für Hinweise auf Druck- und andere Fehler wäre ich dankbar.

            Im Skript finden sich auch weitere Literaturangaben.

Back to   

• Research Group "Interacting Random Systems"

• WIAS

• Mathematik TU Berlin

ier