Stochastische Prozesse, SS 2009
Zeit und Ort
Beginn
Sprechstunde
Kontakt
Vorlesung: Prof. Dr. Anton Bovier
Dienstags, 10-12, Grosser Hörsaal
Freitags, 10-12, HISKP/HS (Nussallee 14-16)
14.April 2009
Dienstags 15-17 h oder n.V., Endenicher Alle 60, 337
bovier at uni-bonn.de
Inhalt
Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Theorie Stochstischer Prozesse. Dabei werden folgende zentrale Konzepte behandelt:
• Konstruktion von Stochstischen Prozesse; Satz von Daniell-Kolmogorov
• Bedingte Erwartung und bedingte Wahrscheinlichkeitsmasse
• Martingale
• Markov Prozesse in diskreter Zeit
• Brownsche Bewegung und Satz von Donker
Skript
Das in der Vorlesung behandelte Material liegt als Skript vor.
Hier finden Sie auch weiterführende und ergänzende Literaturhinweise.
Übungen: Dr. Evangelia Petrou
Uebungen
Die Uebungen finden
alle an der Beringstrasse 4,
Seminarraum A statt
Montag 12-14 Max Huegel
Mittwoch 14-16 Matthias Swiatek
Freitag 14-16 Barbara Keller